Elementi avanzati di teoria delle probabilità: funzioni di distribuzione notevoli (log-normale, Levy); distribuzioni troncate; correlazioni, nonstazionarietà e curtosi anomale.
Proprietà statistiche delle serie finanziarie: statistiche del II ordine; natura delle nonstazionarietà; evoluzione temporale delle funzioni di distribuzione; curtosi anomale e fluttuazione di scala; analisi statistica delle fluttuazioni del tasso di interesse; volatilità correlate e code ampie (modelli ARCH e GARCH).

Tecniche di analisi di serie storiche di dati: dai modelli stazionari ARMA a quelli nostazionari ARIMA, ARCH, GARCH; stima, predizione e selezione dell'ordine per modelli stazionari e non stazionari; tecniche di ricostruzione nello spazio degli stati.
Addestramento all'uso di strumenti SW per l'analisi finanziaria.