La definizione del vettore dei rendimenti, delle volatilità e della matrice delle varianze-covarianze
Tipologie di rischio e gestione delle stesse come fattore di creazione del valore
Analisi della distribuzione dei saggi di rendimento di varie asset classes e determinazione della tendenza delle volatilità a regredire verso livelli di mean reversion
Asset allocation strategica miope o uniperiodale: la scelta delle asset classes e del grado di diversificazione in diverse fasi del ciclo economico
Determinazione della frontiera efficiente, del portafoglio di mercato e dei portafogli corner
La verifica della coerenza tra obiettivi perseguiti, patrimonio e flussi di cassa disponibili e tolleranza del rischio
Il tempo come fattore di creazione del valore
La scelta di un portafoglio model e definizione del cono logaritmico di evoluzione del valore
Il ricorso al modello della Merril Lynch
Il modello di Litterman
Applicazione del metodo bayesiano alla definizione del vettore dei rendimenti, delle volatilità e della matrice delle covarianze
Il ricorso alla mean reversion come supporto alle decisioni di gestione attiva
La misurazione dei risultati ottenuti per fonte di creazione