Prima parte: Metodi Monte Carlo Methods nell'Ingegneria Finanziaria
1. Principi di base
Introduzione; primi esempi; efficienza degli stimatori per simulazione.
2. Generazione di numeri casuali e di variabili casuali
Generazione di numeri casuali; metodi generali di campionamento; variabili casuali normali e vettori casuali normali.
3. Generazione di traiettorie casuali
Moto Browniano; moto Browniano geometrico; modelli Gaussiani del tasso a breve; diffusioni square-root; processi con salti.
4. Metodi di riduzione della varianza
Variabili di controllo; variabili antitetiche.
5. Schemi di discretizzazione
Schema di Eulero; ordine di convergenza; elementi di base degli schemi di ordine superiore.

Parte seconda: Opzioni esotiche e prodotti strutturati
6. Ingegnerizzazione di opzioni: Organizzazione e applicazioni
a) l'organizzazione dell'ingegneria finanziaria;
b) stategie con opzioni, opzioni esotiche;
c) innovazione finanziaria e controllo del rischio.
7. Opzioni asiatiche
definizione, pay-off, sensitività e applicazioni.
8. Opzioni binarie
definizione, pay-off, sensitività e applicazioni.
9. Opzioni con barriere
definizione, pay-off, sensitività e applicazioni.
10. Prodotti strutturati
10.1. prodotti strutturati su tassi di interesse;
10.2. prodotti strutturati su tassi di cambio;
10.3. prodotti strutturati su azioni;
10.4. prodotti strutturati sul credito;
10.5. Certificati