Il corso analizza diversi modelli teorici che studiano le dinamiche dei mercati finanziari, la struttura a termine dei tassi di interesse, il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e gli effetti sull’economia reale. Saranno analizzati modelli classici, alcuni modelli recenti (modelli can habit formation e modelli con aspettative eterogenee) e le loro applicazioni empiriche. Infine, saranno introdotti i modelli VAR (Vector Auto Regression) con particolare riferimento alla stima degli effetti di politica monetaria.

L'insegnamento si presenta coerente con il percorso prescelto, volto a formare laureati dotati di una preparazione economica avanzata (teorica e applicata) coerente con una carriera di economista o analista economico presso enti di ricerca, banche istituzioni pubbliche e private.