I – STRUTTURA FINANZIARIA DELLE BANCHE E GESTIONE DEL CAPITALE
I.1 – Determinanti del leverage delle banche
I.2 – Profittabilità, leverage e strategie di crescita
I.3 – Rischi e capitale. Il capitale economico
I.4 - La valutazione del capitale adeguato nell’ottica gestionale, di mercato e regolamentare.
I. 5 – Le misure di performance corrette per il rischio
I.6 – Assorbimento di capitale e politiche di pricing

II – LA REGOLAMENTAZIONE DEL CAPITALE
II.1 – Gli obiettivi della regolamentazione di Basilea.
II.2 – Gli elementi della regolamentazione del capitale e loro impatto sul leverage
II.3 – La composizione del capitale regolamentare.
II.4 – La ponderazione per il rischio: metodi e riflessi sui modelli di business delle banche

III – BASILEA III E IL SUO PREVISTO IMPATTO SULLE BANCHE
III.1 – La crisi finanziaria e le principali criticità della regolamentazione prudenziale
III. 2 – I principali cambiamenti introdotti da Basilea 3 sul livello e la composizione del capitale
III.3 - L'implementazione di Basilea 3 nell'Unione Europea. Interazioni fra regole prudenziali e gestione delle crisi
III.3 – Requisiti di capitale in base al I e al II Pilastro. Le valutazioni dell'autorità di vigilanza sulla adeguatezza del capitale della singola banca
III.4 – I requisiti di liquidità di breve periodo e strutturale
III.5 – Il coefficiente di leverage
III.6 – Requisiti addizionali per le banche sistemiche e il problema del too-big-to-fail
III. 7 – Le analisi d’impatto di Basilea 3: il dibattito teorico
III. 8 – I problemi di stima dell’impatto di Basilea 3