Conoscenze di base delle politiche di gestione del portafoglio prestiti e dei metodi quantitativi applicati alla banca ed alla finanza
Il corso intende fornire allo studente gli elementi quantitativi necessari per la valutazione del rischio di credito delle singole posizioni creditizie e del portafoglio prestiti. Particolare attenzione sarà posta alla calibrazione dei modelli, alla capacità interpretativa dei risultati, alla sensibilità rispetto ai parametri.
Modelli quantitativi di valutazione della probabilità di default di una singola posizione Modelli quantitativi di valutazione del rischio credito di una singola posizione secondo il migration approach I sistemi di Rating Modelli quantitativi di valutazione del rischio di credito di un portafoglio di esposizioni Modelli quantitativi di pricing delle posizioni creditizie
Modello del mercato dei capitali Valutazione del rating Modelli di portafoglio: Creditmetrics; Credit Portfolio View; CreditRiskPlus (cenni)
Sironi Andrea, Resti Andrea, Rischio e valore nelle banche. Risk management e capital allocation, EGEA, 2007
Didattica frontale ed applicazioni su fogli excel
Prova intermedia: scritto Prova finale: scritto ed eventuale workshop finale
Durante il corso verranno segnalati specifici materiali didattici integrativi
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