Corso di Laurea Specialistica EGIF
CFU: 4
ore: 25
Obiettivi
Il corso intende approfondire i diversi profili delle politiche
del capitale nella prospettiva sia della gestione finanziaria
sia della gestione dei rischi. L'obiettivo principale è
quello di fornire gli elementi di analisi necessari per comprendere
l'impatto della regolamentazione prudenziale del capitale sui
diversi profili gestionali delle banche e sulle loro scelte strategiche.
Prerequisiti
Conoscenza delle principali tipologie di prodotti e servizi bancari.
Capacità di calcolare in base ai risultati di bilancio
i principali indicatori di redditività.
Conoscenza di base delle determinanti e dei modi di valutazione
del rischio di credito e del rischio di mercato.
Contenuti
1- Capitale economico e capitale regolamentare secondo l'approccio
VAR.
2- Gli strumenti ibridi di capitale e il debito subordinato nella
gestione finanziaria del capitale regolamentare.
3- Processi di allocazione del capitale e strategie di crescita.
4- Gli indicatori di tipo RAROC e loro applicazione per la valutazione
delle performance e le politiche di prezzo.
5- Metodi di stima del costo del capitale.
6- La "creazione di valore" mediante il modello EVA.
Specificità per le imprese bancarie.
Modalità di svolgimento delle prove di esame:
Prova intermedia: non prevista
Prova finale: scritto e orale
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Materiale
didattico A.A. 2008/2009
Testi consigliati:
A. SIRONI, Rischio e valore nelle banche. Risk management e capital
allocation, Milano: EGEA, 2005, Capp. 22-24
Benford, J. and Nier, E., Monitoring
cyclicality of Basel II capital requirements, Bank of England,
Financial Stability Paper No. 3, December 2007
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